Ein Referenzwert wurde für jede Aktivaklasse aus denen sich das Portfolio zusammensetzt definiert. Diese verschiedenen Indizes ermöglichen die Berechnung eines globalen Indizes pro Anlagerichtlinie. Die trimestrielle Wertentwicklung des Portfolios R-Gestion wird mit der Wertentwicklung des globalen Indizes verglichen.
Die nachfolgende Tabelle enthält die verschiedenen Indizes pro Anlageklasse für jede Anlagerichtlinie.
Die Referenzwerte können für mehrere Anlagerichtlinien identisch sein, die Gewichtung ist jedoch je nach Strategie unterschiedlich.
Zudem wird ein schriftlicher Plan mit den zu treffenden Maßnahmen im Fall von wesentlichen Änderungen oder des Verschwindens von Referenzwerten fortlaufend aktualisiert.
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Struktur nach Anlageklassen |
Referenzwert |
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Liquiditäten |
FTSE 1 Monat Eurodeposit EUR |
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Anleihen |
Anleihen EUR (Bloomberg Euro Aggregate) Anleihen Global (Bloomberg Global Aggregate EUR-hedged) Anleihen High Yield (ICE BofAML Global High Yield EUR-hedged) Anleihen Schwellenländer (JPM EMBI Diversified EUR-hedged) |
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Aktien |
Aktien Europa (MSCI Europe NR) Aktien Global (MSCI World NR) Aktien Schwellenländer (MSCI EM NR) |
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