Un indice de référence a été défini pour chaque classe d'actifs composant le portefeuille. Ces différents indices permettent de calculer un indice global par directive de placement. La performance trimestrielle des portefeuilles R-Gestion est comparée à la performance de cet indice global.
Le tableau ci-dessous reprend les différents indices par classes d'actifs pour chaque directive de placement.
Les indices de référence peuvent être identiques pour plusieurs directives de placement, mais la pondération diffère d'une stratégie à l’autre.
En outre, un plan écrit décrivant les mesures à prendre en cas de modifications substantielles ou de disparition d'indices de référence est tenu à jour.
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Structure par classes d‘actifs |
Indice de référence |
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Liquidités |
FTSE 1 mois Eurodeposit EUR |
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Obligations |
Obligations EUR (Bloomberg Euro Aggregate) Obligations mondiales (Bloomberg Global Aggregate EUR-hedged) Obligations à rendement élevé (ICE BofAML Global High Yield EUR-hedged) Obligations des marchés émergents (JPM EMBI Diversified EUR-hedged) |
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Actions |
Actions zone euro (MSCI Europe NR) Actions mondiales (MSCI World NR) Actions des marchés émergents (MSCI EM NR) |
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